Optimal conditionally unbiased bounded-influence inference in dynamic location and scale models
-
Mancini, Loriano
Istituto di finanza (IFin), Facoltà di scienze economiche, Università della Svizzera italiana, Svizzera
-
Ronchetti, Elvezio
Istituto di finanza (IFin), Facoltà di scienze economiche, Università della Svizzera italiana, Svizzera
-
Trojani, Fabio
Istituto di finanza (IFin), Facoltà di scienze economiche, Università della Svizzera italiana, Svizzera
Published in:
- Journal of the American Statistical Association. - American Statistical Association. - 2005, vol. 100, no. 470, p. 628-641
English
This paper studies the local robustness of estimators and tests for the conditional location and scale parameters in a strictly stationary time series model. We first derive optimal bounded-influence estimators for such settings under a conditionally Gaussian reference model. Based on these results, optimal bounded-influence versions of the classical likelihood-based tests for parametric... Show more…
-
Language
-
-
Classification
-
Economics
-
License
-
License undefined
-
Identifiers
-
-
Persistent URL
-
https://susi.usi.ch/usi/documents/318076