Optimal conditionally unbiased bounded-influence inference in dynamic location and scale models
- Mancini, Loriano Istituto di finanza (IFin), Facoltà di scienze economiche, Università della Svizzera italiana, Svizzera
- Ronchetti, Elvezio Istituto di finanza (IFin), Facoltà di scienze economiche, Università della Svizzera italiana, Svizzera
- Trojani, Fabio Istituto di finanza (IFin), Facoltà di scienze economiche, Università della Svizzera italiana, Svizzera
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2004
Published in:
- Journal of the American Statistical Association. - American Statistical Association. - 2005, vol. 100, no. 470, p. 628-641
English
This paper studies the local robustness of estimators and tests for the conditional location and scale parameters in a strictly stationary time series model. We first derive optimal bounded-influence estimators for such settings under a conditionally Gaussian reference model. Based on these results, optimal bounded-influence versions of the classical likelihood-based tests for parametric... Show more…
- Language
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- English
- Classification
- Economics
- License
- License undefined
- Identifiers
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- RERO DOC 6642
- DOI 10.1198/016214504000001402
- Persistent URL
- https://susi.usi.ch/usi/documents/318076